주식 투자하는 법과 가장 돈을 많이 벌 수 있는 방법

 

주식 투자하는 법과 KODEX200 ETF 주식 차트 보는 법

 

 안녕하세요. 헤라쿨내스 입니다. 

 

 요즘 미국장, 한국장이 모두 조정을 받고 있어, 개미 투자자로서 재미가 없습니다. 특히 한국 장은 많이 오르지도 못했는데 계속 조정을 받고 전고점에서 맞고 떨어지는 약한 모습을 보이고 있어 안타깝기까지 하네요.

 

 그래서 오늘 개별주 이야기 보다 주식 투자하는 법에 대해서 이야기를 풀어봐야겠다는 생각이 들어서 컴퓨터를 켰습니다.

 

 **여러분들이 본 포스팅을 다 읽고 난 다음에 적어도 주식에 대해 하나라도 얻어가셨으면 하는 마음으로 작성하겠사오니, 꼭 끝까지 읽어봐 주십시오. 

 

1. 가치투자인가? 추세추종형 투자인가?

 주식 투자를 하시분 분들은 크게 두 가지 부류로 나눌 수 있죠. 해당 종목을 DCF 등의 정량적 가치분석 또는, PER, PBR을 비교 종목들과 비교하는 상대적 가치분석 등을 통해서 투자하는 가치투자, 단지 가격의 추세를 분석하며 투자하는 추세추종형 투자. 

 

 이 중에서도 저는 후자인 추세추종형 투자를 기준으로 설명하고자 합니다. 저는 가치투자자체를 신뢰하지 않습니다. 

왜냐하면, 투자금이 한정적인 리얼 개미들에게 가치투자라는 호흡이 긴 투자방법을 하라는 것은 고문과 다름없습니다. 가치투자라는 긴 과정 중에는 분명히 폭락을 온몸으로 받아내야 하는 구간도 있습니다. 이런 구간에서 멘털적으로 개미들이 버텨 낼 수가 없다고 생각합니다. 제가 그랬으니까요. 

 

 만약 30대 남성 투자자가 가치투자를 통해서 2007년 초에 약 2,000만원의 투자금을 초반에 투입하고, 추가로 적립식 투자를 해오고 있다고 가정합시다. 시장은 조금씩 올라가다가 07년 말에서 08년 초에 서브프라임 모기지라는 말도 안 되는 급락세를 맞이하게 됩니다. 그런데, 이 투자자는 해당 투자금을 긴급한 용도로 회수를 해야 하는 상황에 놓입니다. 예를 들어서 결혼 등이 되겠지요. 이런 상황은 여유자금 없이 맨몸으로 투자하는 개미들에게는 항상 있을 수 있는 일입니다. 

 

 

 

 위에서 알 수 있다시피 거의 1년간의 하락 과정에서 코스피 지수는 56%, 코스닥은 70% 하락을 하게 됩니다. 아무 것도 없이 시장으로 나선 개미들에게는 가혹한 시간이었을 겁니다. 저 또한 그랬고요. 

 

 그래서 저는 가치투자에 회읮거인 생각을 가지고 있습니다. 가치만 믿고 기다리기에는 리얼 개미들에 주식 시장은 너무 가혹하다고 생각합니다. 

 

2. 가격 그 차체가 무엇보다 중요하다

 

 기술적 지표에는 여러가지가 있습니다. PASR, 스토캐스틱, 볼린저 밴드 등 수많은 기술적 지표가 있습니다. 하지만 이 모든 것들은 가격 그 자체를 가공한 데이터입니다. 또한, 수많은 역사를 거치면서 살아남아온 지표를 보자면 가격 그 자체를 단순하게 평균을 내린 이동평균선입니다. 

 

 저는 이동평균선 신봉자입니다. 물론 투자자들 마다 각자 잘 맞는 기술적 지표를 가지고 계시겠죠. 하지만 앞에서 말했듯이, 이러한 기술적 지표들은 가격 그자체를 가공한 것이기에, 너무 선행하거나 너무 후행하는 경우가 많습니다. 따라서 저는 이동평균선을 주로 사용합니다. 

 

3. 그렇다면 어떤 이동평균선을 봐야하는가? (KODEX200 기준으로 백 테스팅)

 이동평균선도 5일선, 10일선, 15일선, 20일 선등 기준을 삼는 날짜에 따라 종류가 수천 가지 이평선이 나올 수 있습니다. 

그럼 대체 어떤 이동평균선을 기준으로 삼아야하는가에 대해서 의문이 드실 겁니다. 

 정답은 없습니다. 그 장세가 상승장이냐, 하락장이냐, 횡보장이냐에 따라서 다르고, 종목에 따라 다르더군요. 

 

 그래서 시스템트레이딩을 통해서 KODEX200 ETF를 백테스팅해보았습니다. 결과는 다음과 같습니다.

 

약 오천가지 경우의 수를 가지고 KODEX200을 백 테스팅을 했을 때, 120일선을 매수, 매도 기준 이평선으로 잡고, 손절선을 -7%로 잡았을 때가 가장 좋았습니다. 참고로 백 스테팅 기간은 2002년 10월 14일부터 2020년 8월 20일까지였습니다. 총상승률이 330%로 같은 기간 시장 상승률인 230%보다 100% 정도 많은 이익을 볼 수 있었습니다.

 

 승률은 38% 정도 되네요. 100번 진입시 38번 정도 이익을 본 셈입니다. 여러 가지 전략을 가지고 백 테스팅을 해보면 아시겠지만, 손익비를 확 낮추지 않는 한 승률 50프로를 넘기기는 아주 어렵습니다. 

 

 추가적으로 상기표에 대해서 설명을 드리자면 CAGR은 연평균 수익률이며, 켈리 값은 간단히 말해, 손익비와 승률의 상관관계를 나타낸 값입니다. 높을수록 손익비와 승률의 밸런스가 좋습니다.  매도했을 때 평균 이익과 평균 손실 금액의 비율이 손익비인데, 이 손익비가 낮다는 것은 조금만 이익을 보면 바로 익절을 한다는 의미가 되고, 이렇게 되면 승률은 올라가게 됩니다만, 매 매도마다 얻을 수 있는 이익금을 줄어듭니다. 그래서 켈리 값이 중요하죠. 

 

 어쨌거나 KODEX200으로 가장 이익을 극대화 할 수 있는 이동평균선 전략은 120일선이며 손절가를 투자금액의 -7%로 잡고 들어갔을 때입니다. 

 

해당 전략은 참고로만 하시고, 각 구간별로 나눠서 백테스팅을 하면 횡보 구간에서는 연속 손실이 발생하는데 이런 구간에서는 인버스 투자 말고는 어떤 전략으로도 이익을 보기 어렵습니다. 쉬어가야겠지요. 

 

또한, 각 종목마다, 각 시점마다 가장 잘 맞아 떨어지는 이평선이 있기에 꼭 120일선이 모든 종목에 다 맞아떨어진다고 할 수 없다는 점 잘 아시길 바랍니다. 

 

-항상 지키는 투자를 하세요-

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