주식 하는법과 주식거래하는 방법 - DPS필터링을 활용한 Parabolic SAR 추세 전략(1편)

주식 하는법 그리고 주식거래하는 방법 - DPS필터링을 활용한 Parabolic SAR 추세 전략(1편)

안녕하세요. 언제나 쿨내나는 헤라쿨내스입니다.

약 두시간전에 미국 ETF에 관한 포스팅 하나를 배포하고, 남은 하반기 개인적인 투자 전략을 짜 보다가 DPS필터링 + Parabolic SAR을 활용한 추세추종 전략에 대해서 정리해볼 필요가 있을 것 같아 다시 티스토리에 로그인하게 되었네요.

제 스스로를 위해 정리하는 느낌의 포스팅이고, 수식들이 포함된 내용들이 있어 많이 보시지는 않을 것 같지만, 작성을 해보기로합니다.

1. 주식 하는법 그리고 Parabolic SAR 개요

우선 DPS 필터링보다는 조금 더 친숙한 Parabolic SAR에 대해서 먼저 정리하고 넘어가겠습니다. (DPS는 다음 포스팅에서 다루겠습니다)

ParabolicSAR은1978년 웰즈 와일더에 의해서 만들어졌습니다. 웰즈와일더는 수많은 지표를 만들어낸 지표의 아버지? 정도 되는 분이십니다. DMI, RSI등에 대해서도 관련된 분이십니다.

다른 지표들과 다르게, 직관적으로 매매신호를 알 수 있기 때문에 시스템트레이딩에서 많이 쓰입니다. 파생시장에서 거래하시는 분들도 즐겨 쓰시는 걸로 알고 있습니다. 저도 이 지표와 스토캐스틱 슬로를 주로 활용하고 있습니다.

다들 HTS에서 기술적 분석을 위해 여러가지 지표를 띄워놓고 계실 겁니다. 수많은 지표들 중에는 추세분석을 위한 지표 리스트 보면 SAR이라는 지표가 있고, 이를 차트에 띄워보면 캔들 차트 위와 아래로 점들이 생기는 것을 볼 수 있습니다. 이것이 바로 Parabolic SAR입니다. (이 점들을 이어주면 포물선(Parabolic)으로 나타나기에 Parabolic SAR이라고 부릅니다)

위의 그림은 키움증권 HTS에서 캡쳐한 것입니다. 추세지표에 보시면, PSAR이라고 표현이 되어 있습니다.

이를 클릭하면, 챠트에 Prabolic SAR이 아래와 같이 추가가 됩니다. 해당 차트는 KODEX200 (069500) 월봉 차트입니다. 캔들 위아래로 빨간 점들이 보이는데 이것이 PSAR값을 차트에 표현한 것입니다.

2. 주식 하는법 그리고 Parabolic SAR 계산

**밑의 내용은 수식에 대해서 설명한 내용입니다만, 이해하실 필요는 없습니다. **

계산 방법은 SAR= SAR+{AF * (EP SAR)}입니다.

EP는 일정기간 동안의 신고가와 신저가를 의미하는 것으로, 상승추세 (SAR 점들이 캔들 밑에 있을 경우)에서는 신고가를, 하락 추세(SAR 점들이 캔들 위에 있는 경우)에서는 신저가를 사용합니다. 신고가, 신저가가 발생하지 않으면 직전의 EP를 계속 가지게 됩니다.

무슨 말이냐면,

점들이 캔들 밑에 있는 상승추세에서는

1. 만약 '어제 종가 > 오늘 종가'이면 오늘 EP는 어제 EP를 사용

2. 만략 '어제 종가 < 오늘 종가'이면 오늘 EP는 오늘 종가 기준으로 다시 계산

AF는 가속변수입니다. 추세가 지속되는 경우 시간이 지남에 따라 변숫값을 증가시킵니다. 예로 들어 상승추세에 있던 중에, 오늘 가격이 어제 가격보다 높아지면서 EP값이 경신되면(신고가 발생 시) AF값은 0.02씩 증가하게 됩니다(AF 초기 값은 0.02, MAX 0.2까지만 증가 가능).

이것을 상세히 알려고 할 필요는 없습니다. 단지 상승세가 계속되면 될 수록 SAR 점들이 더 가파르게 위로 치고 올라간다라고 이해하면 될 것 같습니다.(하락장은 반대로 생각)

3. 주식 하는법 그리고 Parabolic 활용

SAR을 활용한 거래전략은 정말 간단합니다. SAR 점이 캔들과 만나면, 추세가 전환이 됩니다. 즉 해당 시점에서 포지션을 변경하면 됩니다. 상승장에서 캔들 밑에 있던 SAR 점이 캔들과 만나서 SAR 점 위치가 캔들 위로 가면, 매도하면 됩니다. 굉장히 직관적이죠. 주관적인 판단이 끼어들 틈이 없습니다. 물론 매도 버튼을 누르는 투자자는 사람이므로, 버튼을 누르는 행위 자체는 주관적인 판단으로 실행 여부가 결정되겠지만요.

밑의 차트는 최근 KODEX200의 일봉입니다. 매도 포인트와, 매수 포인트를 기가 막히게 잡아내지요. 이렇듯, 추세가 확실한 장에서는 그 정확도가 매우 높습니다.

4. 주식 하는법 그리고 Parabolic의 한계

하지만 추세장이 아닌 횡보장 또는 박스권장에서 PSAR에 계좌를 맡겼다가는 금방 깡통을 찰 수 있습니다.

다음을 보시죠. 매도포인트#1에서 보유하고 있던 주식을 매도했는데, 3일후 상승하기 시작하죠, 그런후 다시 한번 음봉에서 매수신호(매수포인트#1)가 옵니다. 이 타이밍 이후에 가격은 다시 하락합니다. 계속 엇박이 나는거죠.

이렇듯 PSAR 같은 추세추종형 지표는 추세가 확실한 추세장에서는 매우 높은 정확도를 보여주지만, 횡보장이나 박스권에서 사용하게 되면 계좌가 금방 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 따라서, 어떤 추가적인 장치가 필요한데 이것이 바로 DPS(Directional parabolic system)입니다.

이에 대해서는다음 포스팅에서 다루도록 하겠습니다.

즐거운 일요일 되세요.